ツツジ ツツジです。
今回の内容はこちら。
- ボリンジャーバンドを推奨しない理由を知ることが出来ます
- ボリンジャーバンドとは何か学べます
- ボリンジャーバンドの勝率/効果はどれくらいか分かります
今回は非常に有名なトレンド系インジケーターの一つ。
「ボリンジャーバンド」についてのお話です。
トレードをされる方であれば、その勉強の一環としてこのボリンジャーバンドのことを聞いたことがあるかもしれません。
その上で、まず最初に言っておかねばならない事があります
それは・・・
この「ボリンジャーバンド」、
『私は推奨していない』
という事です。
ぇ・・？ボリンジャーバンドって有名なのにどうしてですか？
と思う方もいるかと思いますので、
「私がボリンジャーバンドを推奨しない理由」
そして、
「そもそもボリンジャーバンドってどういうモノ？」
という部分について、今回は解説していきたいと思います。
それでは、始めていきましょう。
結論：ボリンジャーバンドを本質的に使いこなすのは難しい
さっそく結論から言ってしまうと、
私がボリンジャーバンドを推奨しない理由というのは、
『ボリンジャーバンドを“本当の意味で使いこなす”のは難しいから』
です。
これはどういう事かというと、
多数のトレーダーがボリンジャーバンドをトレードの判断基準として採用しているのは事実なんですが、そのトレーダーのほとんどが、「ボリンジャーバンドの表面的な部分だけ」しか見ておらず、“どういう過程でその結果が生まれたのか”という点をほぼ理解していないからです。
もう少々、分かりやすく解説しますね。
理解していないモノに「大事な資産」を預けられますか？
超簡単に説明すると「かけ算」がいい例ですね。
「かけ算」を知らない方はそうはいないと思います。
例えば、
5×6
この答えは言わずもがな「30」です。
このかけ算は、
5+5+5+5+5+5=30
と言うのが本質的な意味合い(5を6回足している)なのは理解できると思います。
ですが、この本質を考えずに、
「ゴロクサンジュウ」
という風にリズムで覚えてしまったり、
「5×6=30」という、“一つの文字列”として覚えてしまったりすると、
「何で30なの？」
「どうやって計算した結果、30になったの？」
という部分が見えなくなってしまうのです。
流石に「かけ算レベル」であれば、迷う事はまず無いでしょうが、これがトレードのような複雑怪奇なモノが対象となると・・・
↑ボリンジャーバンドの標準偏差という計算式
どうでしょうか？
数学を専攻している方じゃ無いと、全く理解できないような計算式になっていますよね。
この計算式の成り立ちは、流石に私にも分かりません。
ですが、
「これくらいの確率でトレンドが変化する」
という『結果』だけはネットで検索すれば、これでもかと言うほど出てきます。
ここでちょっと考えてみてください。
トレードは『あなたの大切な資産』を運用している訳ですよね。
もし、そのトレードの判断基準としてボリンジャーバンドを使うのであれば・・
あなたはこの複雑怪奇な計算式がどのような理屈・根拠で出来上がっているのかを理解しておくべきだとは思いませんか？
もし、『理屈・根拠は抜きとして、”結果（確率）だけ”に注目してトレードをする』のであれば、それは、
“根拠がよく分からないモノを判断基準として使い、トレードをしている”
という状況になっているのです。
これは言いかえるとつまり、
“根拠がよく分からないモノ“に対して、『あなたの大切な資産』を預ける
という事でもあります。
・・・普通に考えて、
自分がよく理解していないモノに『自分の大切な資産』を預けるなんて・・・「無理」ですよね。
・・・しかもこれ、ギャンブルと変わらないんですよ。
根拠も理屈も意味も分からずに、確率だけしか見ていないんですもん。
だから、当たり前の如く、負けてしまうんです。
スキャルピングやFXで利益を出していきたいというのであれば、ギャンブル性は最小限に留めなければ絶対に勝てません。
こういった理由から、私自身ボリンジャーバンドをオススメしていないという訳です。
モチロン、ボリンジャーバンドをバッチリ理解している方もいますので、そういった方は良いかと思います。
※そのような方はキチンと根拠と意味を考慮した上でトレードに活かしていると思いますので。
ですが、そうでなければ・・・。
より分かりやすい別のインジケーター(移動平均線やトレンドラインなど)を使う事を推奨します。
なお、私の学んだトレード手法に関して言えば、誇張などを全く抜きにして、
「何故こうなるのか」
「どうしてそのような判断基準となるのか」
という根拠を全て理論的に示せる手法となっています。
もし、ご興味があれば、以下の記事で紹介していますので、併せて目を通して頂ければと。
と、ここまで話してしまった事もあり、正直いって少々紹介しにくいのですが、
「そもそもボリンジャーバンドって何？」
という方もいると思いますので、“表面的ではありますが”、簡単に解説していきたいと思います。
ボリンジャーバンドって何？
ボリンジャーバンドとは、テクニカル分析の指標の一つであり、ボラティリティ(相場の値段の上がり下がりの振れ幅)を示す「標準偏差」を利用した手法となります。
このボリンジャーバンドは、チャート上の移動平均線を中心として、上下に一定の間隔で3本程度のライン(バンド)が引かれている事が特徴です。
ボラティリティは相場の最高値と最安値の間の差額だと思って頂ければ大丈夫です。
あとは標準偏差ですが、これはいわゆる「価格のばらつき具合を示す数値」となります。
簡単に言うと、
相場にエントリーした方々が「全員」が10,000円で買いや売りを行なったとすると、「価格のばらつきが全く無い」という状態になりますよね。
この場合、価格のばらつきがないことから、標準偏差は「0」となります。
逆に、相場にエントリーした方々が、通常のトレードをした場合は、多くの方が違う値段で取引を行います。
本来が10,000円だとすると、稼ぎたいという気持ちから11,000円で売ったりしますし、逆に買う側としてもより安く買いたいから9000円で買おうとします。
この通り、「価格がバラバラとなる」のです。
こういった時、先程ご紹介した標準偏差を求める式を使い、
『どの程度の確率でライン(バンド)内に相場が収まるか』をチャート上に示している訳です。
より分かりやすく言うと、ボリンジャーバンドは先程お伝えした通り、移動平均線を中心(基準)として、上下に約3本ずつのライン(バンド)が引かれています。
そして、その移動平均線に近い順に番号とシグマ(σ)という名前が付けられています。
イメージで書くと、こんな感じですね。
ーーーー 3σ
ーーーー 2σ
ーーーー 1σ
ーーーー移動平均線
ーーーー-1σ
ーーーー-2σ
ーーーー-3σ
図で見ると以下のようになります。
※外為オンラインより抜粋
※ボリンジャーバンドのライン(バンド)は各種チャートツールで簡単に表示させる事ができます。
そして、それぞれの確率を小難しい計算式で求めると以下のような確率が結果として出てきます。
ーーーー 3σ ⇒ 99.73％
ーーーー 2σ ⇒ 95.45％
ーーーー 1σ ⇒ 68.27％
ーーーー移動平均線
ーーーー-1σ ⇒ 68.27％
ーーーー-2σ ⇒ 95.45％
ーーーー-3σ ⇒ 99.73％
上記の確率でそのライン(バンド)内に相場(チャート)が収まると言う訳ですね。
例えば、2σの手前辺りで相場が推移しているのであれば、約95％の確率で2σ以内に収まると言う事を示しています。
裏を返すと2σや3σになるほど、相場のトレンドが変化しやすい(チャートが反転)と言う意味にもなります。
この考え方から、トレンドの切り替わりを把握する判断基準として使用している、という事です。
この分析手法は、確かに経済学や物理学、統計学などにも使われるデータ分析手法で、
「結果だけ見れば非常に分かりやすい分析」
となっているのがよく分かりますよね。
ボリンジャーバンドって効果あるの？
結局の所、効果のほどは？
正直なところ、ボリンジャーバンドは体感的には70%程度の精度はあると思います。
「体感的」と言う理由としては、
私自身、ボリンジャーバンドの設定をツールに入れているんですが、判断基準としては採用しないからです(チャート上には表示されているものの、私の手法としてはボリンジャーバンドは使いません)
故に、私がエントリーした結果と、その際のボリンジャーバンドの状況を比較して、「体感的に」7割くらいは勝てそうかな？といった結論を出している訳です。
70％の勝率と聞くと高そうなイメージですが、逆にいうと30％は相場が想定外の動きをします。
その辺りは「確率だからしょうがないかな」と割り切るしか無いというのが実情です。
※あくまでも私の体感なので人によって勝率は増減します。
手法によっては他の指標を用いて、カバーをするやり方もあると思いますので、その辺りはご自身のトレードルールに従って、ボリンジャーバンドを使用するかを検討頂ければと思います。
まとめ
では、今回の記事をまとめてみましょう。
- ボリンジャーバンドを本質的に使いこなすのは難しい
大多数のトレーダーが、ボリンジャーバンドの表面的な部分（確率）しか見ておらず、“どういう過程でその結果が生まれたのか”という点をほぼ理解していない - 理解していないモノに「大事な資産」を預けるのは危険
- トレードの判断基準としてボリンジャーバンドを使うのであれば、その数式の意味・成り立ちを理解しておくべき
そうでないと“根拠がよく分からないモノを基準にトレードをしている”という状況となってしまう - ボリンジャーバンドとはテクニカル分析の指標の一つであり、『どの程度の確率で相場がライン(バンド)内に収まるか』をチャート上に示すインジケーターです
- ボリンジャーバンドの勝率は体感的に70%程度
だが、ルールや手法次第でかなりブレがある
今回はボリンジャーバンドのような、
・その計算式の持つ意味
・計算式で使われている数字の根拠
が分かりにくい手法について、もし、ご自身が明確に理解・説明ができなければ、使わないほうが無難ですよとお伝えさせて頂きました。
ご自身がよく分からないものに、
『自分の大切な資産を投じるのはリスク以外の何物でもない』
ですからね。
※知らないことを知るという意味での「知識への投資」は大いに有りですが。
そうなると、
じゃ、何が分かりやすくてオススメなの？
と思いますよね。
その答えは、今回の記事の「逆」を考えれば分かります。
つまり、
「トレードをする上で、判断の根拠を明確に自分で説明できるもの」
がオススメ出来る手法となります。
よく分からないモノに頼った判断を行うより、自分がしっかりと、
「この判断を行なったのは、これこれこういった理由だから」
という風に、根拠がしっかりと説明できる事が非常に重要です。
あとで振り返りも出来ますし、問題点が直ぐに分かりますからね。
こういった改善活動が、あなた自身の資産をより安定した運用に導くのです。
まずは焦らずに、一つ一つのトレードの基礎を学び、確固たるトレード手法を身につけてから、トレードにチャレンジしていきましょう。
ちなみに今回のように投資やトレードに関する
「考え方」や「やり方」は
ネット上でも学べるし、
手に入れることができます。
ですが、投資をするのであればもう一つ
大きなハードルを超える必要があるんです。
それが、資金の問題。
特に最初の原資（元本・種銭）に関しては
必ず自分で用意する必要があります。
これがネックになってどうしても
投資に対して及び腰になっちゃう人が
あとを絶ちません。
でも、それって普通の感覚だと思うんです。
だって、はじめての投資で
10万円以上の大きなお金を動かすのって
正直怖いじゃないですか。
そもそもはじめてなんだから
上手くいくかも分からないですからね。
でも、その
「自分のお金を失うかも」
という不安を無くす方法があるんです。
それが
「ゼロから原資（種銭）を作る方法」
です。
その方法についてこちらで話してみました。
→ 投資の原資(元本)はどう用意する？ゼロから生み出す“種銭”創出術
もし、あなたが手持ちのお金を使わずに
「投資やトレードを行いたい！」
というのであれば、
最初の一歩として知っておくと
かなり精神的に助かると思いますので
よければ、見てみてくださいね。
